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Serviço de Notícias da China, 18 de fevereiro. De acordo com o site do site da Comissão Regulatória Bancária da China, no dia 18, a fim de melhorar ainda mais as regras de supervisão de capital dos bancos comerciais, promover os bancos para melhorar o nível da revisão das "medidas de administração de capital para Bancos comerciais (julgamento) "(a seguir referido como" Medidas de Capital ") formou as" Medidas de gerenciamento de capital para bancos comerciais (rascunho para solicitar opiniões) "(a seguir referido como o" rascunho para consulta "). Opiniões, as opiniões, a A pessoa encarregada dos departamentos relevantes respondeu a perguntas dos repórteres no sistema acima.

1. Qual é o fundo do rascunho dos comentários?

Nos últimos dez anos, as "medidas de capital" tiveram um papel importante na melhoria do nível de gerenciamento de riscos e otimizam a qualidade da economia real em bancos comerciais e também criou condições favoráveis ​​para a abertura financeira do meu país.Nos últimos anos, com as mudanças na situação econômica e financeira e no modelo de negócios de bancos comerciais, alguns novos problemas encontraram alguns novos problemas durante a implementação das medidas de capital, e é necessário ajustar de acordo com a nova situação.

Ao mesmo tempo, o Conselho de Basileia (BCBS) promoveu ainda mais a reforma da reforma regulatória após -n -crisis e divulgou uma série de requisitos regulatórios prudentes como padrão mínimo para a supervisão de capital global. e consistência de cada membro.

Com base na situação real do setor bancário em meu país e nas últimas conquistas de supervisão e reforma internacional, a revisão das medidas de capital será propícia a promover a melhoria contínua dos bancos para refinar a medição de risco e orientar os bancos para servir melhor o real economia.

2. Quais são os princípios desta revisão?

O primeiro é aderir ao risco.O peso de risco é a pedra angular que mantém a prudencial da supervisão de capital.A definição dos pesos de risco deve refletir objetivamente a essência de risco dos negócios internos e externos, para que o índice de adequação de capital reflita com precisão o nível geral de risco e as capacidades operacionais contínuas do banco.

O segundo é enfatizar a homogeneidade e comparação semelhante.O número de bancos no meu país é grande e diferente. entre bancos homogêneos e semelhantes. brasil nos jogos olímpicos

O terceiro é manter a estabilidade geral do capital de supervisão.Equilibre a relação entre supervisão de capital e custos de crédito social e estabilidade macroeconômica, coordenar os efeitos da superposição dos requisitos regulatórios relevantes e manter a estabilidade do capital geral do setor bancário.

3. Qual é o principal conteúdo desta revisão?

Focando no estabelecimento de um sistema de supervisão de capital diferenciado, revisando as regras de medição de ativos ponderadas por risco no primeiro pilar, melhorou os regulamentos para ajustar a supervisão e inspeção do segundo pilar e aprimorou de forma abrangente os padrões e o conteúdo da divulgação de informações do terceiro pilares.O "rascunho para solicitar opiniões" consiste no texto e 25 anexos, com um total de 400.000 palavras.O texto se concentra na geral, princípios e requisitos institucionais.Os anexos refinam os requisitos do texto e esclarecem regras de medição específicas, padrões técnicos, medidas regulatórias, conteúdo de divulgação de informações etc.

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A revisão e a construção de um sistema regulatório de capital diferenciado, de acordo com a escala de negócios e as diferenças de risco entre os bancos, divididos em três graus de bancos, correspondendo a diferentes planos regulatórios de capital.Entre eles, os bancos com grande escala ou muitos negócios de porra cruzada são classificados como a primeira série, e a supervisão internacional de capital é marcada. Medição de capital e guias para se concentrar em servir condados e pequenos e micro. brasil nos jogos olímpicos

A supervisão de capital diferencial não reduz os requisitos de capital.

5. Quais são os principais ajustes desta revisão para regras de medição de ativos ponderadas?

Em geral, aprimore a consistência lógica do método padrão e o método avançado e melhore a sensibilidade da medição.Limite o uso de modelos internos, melhore o modelo interno e reduza o espaço de arbitragem dos modelos internos.

Em termos de risco de crédito, a lei de peso se concentra em otimizar os padrões de classificação de exposição ao risco, aumentar os fatores acionados por risco e refinar os pesos de risco.Por exemplo, para os empréstimos hipotecários na exposição ao risco imobiliário, os pesos de risco múltiplo são configurados de acordo com o tipo de imóvel, fontes de reembolso e taxa de valor em empréstimo (LTV); os parâmetros de risco.Em termos de risco de mercado, o novo método padrão calcula os requisitos de capital, determinando o fator de risco e o índice de sensibilidade para substituir a prática simples com base na posição e no coeficiente de capital; O método substitui o valor de risco (VAR).Em termos de riscos operacionais, o novo método padrão é baseado em indicadores de negócios e apresenta perdas internas como um fator de ajuste para os requisitos de capital.

6. Que ajustes essa revisão fez requisitos de gerenciamento de riscos?

A revisão da "dura de dois comasos" de medição e gerenciamento, enfatizando que o sistema é prudente e eficaz é o pré -requisito para medição precisa de risco e fornece incentivos positivos para os bancos consolidarem a base da gestão de negócios e melhorar o nível de fina gerenciamento.

Em termos de risco de crédito, é necessário estabelecer e implementar efetivamente o sistema, processo e mecanismo de gerenciamento de crédito correspondentes.Por exemplo, a classificação precisa da exposição ao risco é o pré -requisito para medição, e o processo de identificação padrão e de identificação deve ser claramente dividido; e revisão básica de informações;Em termos de riscos de mercado, o método do modelo interno é baseado em plataformas de negociação e exige que os bancos formulem políticas de negócios da plataforma de negociação, subdivisões e mesas de negociação de gerenciamento.Em termos de riscos operacionais, é necessário estabelecer e melhorar os padrões, regras e processos de coleta de dados, caso contrário, a supervisão aplicável, dado o coeficiente de multiplicação de perdas.

7. Quais são os ajustes para melhorar os requisitos da supervisão e inspeção desta vez?

Por um lado, consulte os padrões internacionais para melhorar o conteúdo de supervisão e inspeção.Configurar 72,5%da linha de fundo permanente dos ativos ponderados para substituir o acordo de linha de base paralelo original; de acordo com o nível de capital bancário, a proporção de dividendos é limitada;

Por outro lado, conecte o atual sistema regulatório doméstico e promova a implementação da política.Melhorar os padrões de avaliação para riscos, como taxas de juros, liquidez e reputação dos livros de contas bancárias; gerenciamento e adicione capital adicional.

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De acordo com o princípio da correspondência, estabeleça um sistema diferenciado de divulgação de informações, cobrindo vários tipos de informações de risco.O primeiro banco requer um conjunto completo de relatórios, incluindo 70 modelos de relatório de divulgação, que especificam os requisitos do formato de divulgação, conteúdo, frequência, método e controle de qualidade em detalhesNo segundo nível de bancos, os requisitos de divulgação simplificados são usados ​​para divulgar 8 relatórios como ativos ponderados por risco, composição de capital, índice de adequação de capital e taxa de alavancagem.O terceiro banco precisa apenas divulgar dois relatórios, como taxa de adequação de capital e composição de capital.

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Pela primeira vez, a revisão esclareceu os padrões de medição de capital dos produtos de gerenciamento de ativos de investimento dos bancos comerciais e guiou os bancos a implementar os requisitos de gerenciamento penetrantes.Com referência aos padrões internacionais, são propostos três tipos de métodos de medição, que são o método de penetração, a lei básica da autorização e 1250%de peso e especificam as condições que cada método deve atender em detalhes.Entre eles, se a situação detalhada dos ativos subjacentes puder ser obtida, ela pode ser penetrada nos ativos subjacentes correspondentes e o peso correspondente poderá ser aplicado; Para usar as instruções de promoção do produto de gerenciamento de ativos.

10. Qual é o impacto dessa revisão no nível suficiente de capital bancário?

A estimativa mostra que, após a implementação do "rascunho para solicitar opiniões", o nível suficiente do capital bancário é geralmente estável e nenhuma flutuação significativa ocorreu. requisitos regulatórios e atende às expectativas.

11. Quando as "medidas de capital" revisadas serão implementadas?

Para reservar um tempo de reserva adequado para bancos comerciais em meu país e manter a implementação do progresso da implementação do meu país e basicamente sincronizar com os membros internacionais, as "medidas de capital" revisadas serão formalmente implementadas a partir de 1º de janeiro de 2024.(Zhongxin Finance)